Masukkan Wilayah yang Menguntungkan Dengan Rentang Rata-rata Rata-rata. Indikator yang dikenal sebagai rentang rata-rata ATR sebenarnya dapat digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan yang lengkap atau digunakan untuk sinyal masuk atau keluar sebagai bagian dari strategi. Profesional telah menggunakan indikator volatilitas ini selama beberapa dekade untuk memperbaiki perdagangan mereka. Hasil Temukan bagaimana cara menggunakannya dan mengapa Anda harus mencobanya. Apa itu ATR Kisaran rata-rata sebenarnya adalah indikator volatilitas Volatilitas mengukur kekuatan tindakan harga dan sering diabaikan untuk petunjuk arah pasar Indikator volatilitas yang lebih dikenal adalah Bollinger Bands Di Bollinger pada Bollinger Bands 2002 John Bollinger menulis bahwa volatilitas yang tinggi menghasilkan harga yang rendah, dan volatilitas yang rendah menghasilkan tinggi Gambar 1 di bawah, hanya berfokus pada volatilitas, menghilangkan harga sehingga kita dapat melihat bahwa volatilitas mengikuti siklus yang jelas. Bollinger Band atas dan bawah pada waktu tertentu menggambarkan tingkat volatilitas harga yang dialami Kita dapat melihat garis start out cukup f Ar terpisah di sisi kiri grafik dan bertemu saat mendekati tengah grafik Setelah hampir saling bersentuhan, mereka berpisah lagi, menunjukkan periode volatilitas tinggi diikuti oleh periode volatilitas rendah. Bagi yang lainnya, lihat Dasar-dasar Dari Bollinger Bands. Bollinger Bands terkenal dan mereka dapat memberi tahu kami banyak tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan Mengetahui bahwa saham cenderung mengalami peningkatan volatilitas setelah bergerak dalam kisaran yang sempit sehingga stok layak dimasukkan ke dalam daftar jam perdagangan Bila Pelarian terjadi, saham cenderung mengalami pergerakan tajam. Misalnya, ketika Hansen Nasdaq HANS keluar dari kisaran volatilitas rendah di tengah grafik yang ditunjukkan di atas, harga hampir dua kali lipat dalam empat bulan ke depan. ATR adalah Cara lain untuk melihat volatilitas Pada Gambar 2, kita melihat perilaku siklis yang sama pada ATR yang ditunjukkan di bagian bawah grafik seperti yang kita lihat dengan Bollinger Bands Periode volatilitas rendah, yang didefinisikan oleh nilai rendah E ATR, diikuti oleh pergerakan harga yang besar. Pertarungan Dengan ATR Pertanyaan yang dihadapi pedagang adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari siklus volatilitas Sementara ATR tidak memberitahu kita ke arah mana pelarian akan terjadi, maka dapat ditambahkan ke harga penutupan dan Trader dapat membeli kapanpun harga perdagangan hari berikutnya di atas nilai tersebut. Ide ini ditunjukkan pada Gambar 3 Sinyal perdagangan terjadi relatif jarang, namun biasanya spot breakout points yang signifikan Logika di balik sinyal ini adalah bahwa setiap kali harga mendekati lebih dari ATR di atas yang paling baru Dekat, perubahan dalam volatilitas telah terjadi Mengambil posisi panjang adalah taruhan bahwa saham akan mengikuti melalui arah ke atas. ATR Exit Sign Trader dapat memilih untuk keluar dari perdagangan ini dengan menghasilkan sinyal berdasarkan pengurangan nilai ATR dari penutupan Logika yang sama berlaku untuk peraturan ini - bila harga mendekati lebih dari satu ATR di bawah penutupan terbaru, perubahan yang signifikan dalam sifat pasar telah terjadi Menutup posisi yang panjang menjadi Datanglah taruhan yang aman, karena saham cenderung memasuki kisaran perdagangan atau arah sebaliknya pada saat ini. Untuk bacaan terkait, lihat Retracement Atau Reversal Ketahui Perbedaannya. Penggunaan ATR ini paling sering digunakan sebagai metode exit yang bisa diterapkan. Tidak peduli bagaimana keputusan masuk dibuat Salah satu teknik populer dikenal sebagai pintu keluar lampu gantung dan dikembangkan oleh Chuck LeBeau Tempat lampu gantung keluar dari trailing stop di bawah ketinggian tertinggi yang diperoleh stok sejak Anda memasuki perdagangan Jarak antara tinggi tertinggi dan Tingkat stop didefinisikan sebagai beberapa kali ATR Misalnya, kita dapat mengurangi tiga kali nilai ATR dari tertinggi sejak kita memasuki perdagangan. Untuk bacaan terkait, lihat Teknik Trailing-Stop. Nilai dari trailing stop ini adalah Bahwa dengan cepat bergerak ke atas sebagai respons terhadap aksi pasar LeBeau memilih nama lampu gantung karena sama seperti lampu gantung menggantung dari langit-langit sebuah ruangan, lampu gantung keluar dari hi Gh atau plafon perdagangan kita. Keuntungan ATR Advantage adalah, dalam beberapa hal, lebih unggul daripada menggunakan persentase tetap karena mereka berubah berdasarkan karakteristik saham yang diperdagangkan, mengenali fakta bahwa volatilitas bervariasi di seluruh isu dan kondisi pasar. Rentang perdagangan mengembang atau berkontraksi, jarak antara harga berhenti dan harga penutupan secara otomatis menyesuaikan dan bergerak ke tingkat yang sesuai, menyeimbangkan keinginan trader untuk melindungi keuntungan dengan keharusan membiarkan saham bergerak dalam kisaran normal. Untuk lebih, lihat Metode Logistik Sistem Penempatan Stop Placement. ATR dapat digunakan oleh strategi dari kerangka waktu tertentu. Mereka sangat berguna sebagai strategi perdagangan hari Menggunakan kerangka waktu 15 menit, pedagang hari menambahkan dan mengurangi ATR dari harga penutupan 15 pertama. - minutes bar Ini memberikan titik masuk untuk hari itu, dengan berhenti ditempatkan untuk menutup perdagangan dengan kerugian jika harga kembali mendekati penutupan pertama hari itu. Setiap kerangka waktu, Seperti lima menit atau 10 menit, dapat digunakan Teknik ini mungkin menggunakan ATR periode-10, misalnya, yang mencakup data dari hari sebelumnya Variasi lain adalah dengan menggunakan kelipatan ATR, yang dapat bervariasi dari jumlah pecahan, seperti Sebagai satu setengah, sampai tiga di luar itu ada terlalu sedikit perdagangan untuk membuat sistem menguntungkan. Dalam bukunya yang berjudul 1990, Day Trading dengan Short-Term Price Patterns dan Opening Range Breakout Toby Crabel menunjukkan bahwa teknik ini bekerja pada berbagai variasi. Komoditas dan futures keuangan. Beberapa pedagang menyesuaikan metodologi gelombang yang disaring dan menggunakan ATRs alih-alih persentase bergerak untuk mengidentifikasi titik balik pasar Di bawah pendekatan ini, ketika harga memindahkan tiga ATR dari penutupan terendah, gelombang baru akan dimulai Gelombang turun baru dimulai kapanpun harga Memindahkan tiga ATR di bawah penutupan tertinggi sejak awal gelombang naik. Untuk lebih banyak wawasan, lihat Surf s Up With Filtered Waves. Conclusion Kemungkinan untuk alat serbaguna ini tidak terbatas, seperti juga peluang keuntungan Ketat untuk pedagang kreatif Ini juga merupakan indikator yang berguna bagi investor jangka panjang untuk dipantau karena mereka harus mengharapkan waktu peningkatan volatilitas kapan nilai ATR tetap stabil untuk jangka waktu yang lama Mereka kemudian siap untuk apa yang bisa Menjadi tumpuan pasar yang bergejolak, membantu mereka terhindar dari panik dalam penurunan atau terbawa dengan kegilaan yang irasional jika pasar semakin tinggi. Indikator Indikator Dijelaskan Apa itu Indikator ATR. Dibulan April 26, 2016 pukul 04 03. Rentang Benar Rata-rata, atau ATR, indikator dikembangkan oleh J Welles Wilder untuk mengukur volatilitas perubahan harga, pada awalnya untuk pasar komoditas dimana volatilitas lebih banyak terjadi, namun sekarang banyak digunakan oleh trader forex dan trader jarang menggunakan indikator untuk mengetahui arah pergerakan harga di masa mendatang. , Namun menggunakannya untuk mendapatkan persepsi tentang volatilitas historis baru-baru ini untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan perdagangan Setting stop and entry point at b Tingkat ensticial untuk mencegah berhenti keluar atau whipsawed dipandang sebagai manfaat dari indikator ini. ATR diklasifikasikan sebagai osilator karena kurva yang dihasilkan berfluktuasi antara nilai yang dihitung berdasarkan tingkat volatilitas harga selama periode yang dipilih. Ini bukan indikator utama dalam Bahwa hal itu membocorkan tidak ada yang terkait dengan arah harga Nilai tinggi menunjukkan bahwa berhenti menjadi lebih luas, serta titik masuk untuk mencegah agar pasar bergerak dengan cepat melawan Anda Dengan persentase pembacaan ATR, trader dapat bertindak secara efektif dengan perintah yang melibatkan tingkat ukuran proporsional yang disesuaikan Untuk mata uang yang ada di tangan. ATR Formula. Indikator ATR umum pada perangkat lunak perdagangan Metatrader4, dan urutan rumus perhitungan melibatkan langkah-langkah langsung ini. Untuk setiap periode yang dipilih, hitung tiga nilai absolut a High minus the Low, b the High minus the Periode sebelumnya Tutup, dan c pada periode sebelumnya Tutup minus Low. The True Range, atau TR, adalah yang terbesar dari ketiga hal Perhitungan yang lebih buruk. ATR adalah rata-rata bergerak selama periode yang dipilih. Panjang tip yang umum adalah 14. Program perangkat lunak melakukan kerja komputasi yang diperlukan dan menghasilkan indikator ATR seperti yang ditunjukkan di bagian bawah bagan berikut. Indikator ATR terdiri dari Kurva fluktuasi tunggal Pada contoh di atas dengan pasangan mata uang GBP USD, kisaran indikator ATR adalah antara 5 dan 29 pips Pada puncak kurva, Anda dapat melihat secara visual ukuran kandil yang melebar, bukti kekuatan aktivitas Jika nilai rendah bertahan untuk Suatu periode waktu, maka pasar berkonsolidasi dan pelarian mungkin ada dalam urutan. Artikel berikutnya dalam seri ini pada indikator ATR akan membahas bagaimana osilator ini digunakan dalam perdagangan forex dan bagaimana membaca berbagai sinyal grafis yang dihasilkan. Pernyataan Risiko Perdagangan Valuta Asing pada tingkat marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor Kemungkinan ada kemungkinan Anda bisa kehilangan lebih dari yang Anda lakukan Al deposit Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Swedia. Trading devisa pada margin membawa tingkat risiko tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor Tinggi Tingkat pengaruh dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam valuta asing, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda Tidak ada informasi atau pendapat yang terdapat di situs ini harus diambil sebagai ajakan atau penawaran Untuk membeli atau menjual mata uang, ekuitas atau instrumen keuangan atau layanan lainnya Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan kinerja masa depan Harap baca penafian hukum kami.2017 OptiLab Partners AB All Rights Reserved. Dikembangkan oleh Wilder, ATR memberi para pedagang Forex merasakan apa Volatilitas historis adalah untuk mempersiapkan perdagangan di pasar sebenarnya. Pasangan mata uang Forex yang mendapatkan pembacaan ATR yang lebih rendah menunjukkan volati pasar yang lebih rendah. Sementara pasangan mata uang dengan pembacaan indikator ATR yang lebih tinggi memerlukan penyesuaian perdagangan yang sesuai sesuai dengan volatilitas yang lebih tinggi. Pengusaha menggunakan rata-rata Moving untuk memperlancar pembacaan indikator ATR, sehingga ATR terlihat seperti yang kita ketahui. Bagaimana membaca indikator ATR. Pasar volatile ATR bergerak naik, di pasar yang kurang stabil ATR bergerak turun Ketika harga bar pendek, berarti ada sedikit tanah tertutup dari tinggi ke rendah di siang hari, maka pedagang Forex akan melihat indikator ATR bergerak lebih rendah Jika harga mulai tumbuh dan menjadi Lebih besar, mewakili rentang true yang lebih besar, garis indikator ATR akan meningkat. Indikator UNR tidak menunjukkan tren atau durasi tren. Bagaimana melakukan perdagangan dengan pengaturan standar Rata-rata ATR. ATR Rata-Rata - 14 Wilder menggunakan grafik harian dan ATR 14 hari untuk Jelaskan konsep Average Trading Range. Indikator ATR Average True Range membantu menentukan ukuran rata-rata dari kisaran perdagangan harian. Dengan kata lain, ini mengisahkan betapa bergejolaknya pasar dan seberapa banyak saya T bergerak dari satu titik ke titik lainnya selama hari perdagangan. ATR bukanlah indikator utama, berarti ia tidak mengirimkan sinyal tentang arah atau durasi pasar, namun ini mengukur salah satu parameter pasar terpenting - volatilitas harga Pedagang Forex menggunakan Average True Range Indikator untuk menentukan posisi terbaik untuk perdagangan mereka Perintah berhenti - seperti berhenti dengan bantuan ATR akan sesuai dengan volatilitas pasar yang paling aktual. Ketika pasar bergerak volatile, para pedagang mencari pemberhentian yang lebih luas agar tidak terhenti dari perdagangan. Oleh beberapa kebisingan pasar acak Ketika volatilitas rendah, tidak ada alasan untuk menetapkan pedagang berhenti lebar kemudian fokus pada pemberhentian yang lebih ketat agar memiliki perlindungan yang lebih baik untuk posisi perdagangan mereka dan akumulasi keuntungan. Mari ambil contoh pasangan EUR USD dan GBP JPY Pertanyaannya adalah apakah Anda meletakkan jarak yang sama Berhenti untuk kedua pasangan Mungkin tidak Ini tidak menjadi pilihan terbaik jika Anda memilih untuk mengambil risiko 2 dari akun dalam kedua kasus Mengapa EUR USD bergerak rata-rata 120 pips a Hari sementara GBP JPY membuat 250-300 pips setiap hari Jarak yang sama berhenti untuk kedua pasangan yang baru saja tidak masuk akal. Cara mengatur berhenti dengan indikator True Range ATR Rata-rata. Lihatlah nilai ATR dan setel berhenti dari 2 sampai 4 kali nilai ATR Mari terlihat Pada screen shot di bawah Misalnya, jika kita memasuki short trade pada candle terakhir dan memilih untuk menggunakan 2 ATR stop, maka kita akan mengambil nilai ATR saat ini, yaitu 100, dan kalikan dengan 2.100 x 2 200 pips A Current Stop. Dari 2 ATR. Bagaimana menghitung Average True Range ATR. Menggunakan perhitungan Range sederhana tidak efisien dalam menganalisis tren volatilitas pasar, Wilder meratakan Range True dengan moving average dan kami memiliki Range True Average. ATR adalah pergerakan Rata-rata TR untuk periode pemberian 14 hari secara default. Kisaran rerata adalah nilai terbesar dari tiga persamaan berikut.1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Dimana TR - true range H - hari ini s tinggi L - hari ini S rendah Cl - kemarin s tutup. Hari normal akan dihitung sesuai dengan persamaan pertama Hari t Topi terbuka dengan jurang ke atas akan dihitung dengan persamaan 2, dimana volatilitas hari akan diukur dari tinggi sampai penutupan hari sebelumnya yang dibuka dengan jurang ke bawah akan dihitung dengan menggunakan persamaan 3 dengan mengurangkan tutup sebelumnya dari hari ke Metode low. ATR untuk menyaring entri dan menghindari whipsaw harga. ATR mengukur volatilitas, namun dengan sendirinya tidak pernah menghasilkan sinyal beli atau jual Ini adalah indikator bantuan untuk sistem perdagangan yang baik. Misalnya, trader memiliki sistem pelarian yang memberitahukan ke mana harus memasukkan Tidakkah lebih baik mengetahui apakah peluang untuk mendapatkan keuntungan benar-benar tinggi sementara kemungkinan whipsaw benar-benar rendah. Ya, akan sangat bagus indikator ATR yang banyak digunakan di banyak sistem perdagangan untuk mengukur dengan tepat bagaimana cara mengambil pelarian. Sistem yang memicu entry Buy order setelah market break di atas hari sebelumnya tinggi Katakanlah tinggi ini berada di 1 3000 untuk EURUSD Tanpa filter yang akan kita beli di 1 3002, tapi apakah kita mempertaruhkan untuk menjadi whipsawed ya? , Kami dengan para pedagang filter ATR mengikuti langkah selanjutnya - mengukur ATR selama 14 hari sebelumnya atau 21 hari nilai pilihan lain - misalnya, kami telah menemukan bahwa EURUSD 14 hari ATR berdiri di 110 pips - kami memilih untuk masuk pada breakout 20 ATR 110 x 20 22 pips - sekarang, alih-alih bergegas masuk pada pelarian dan mempertaruhkan untuk menjadi whipsawed, kita masuk pada 1 3000 22 pips 1 3022 - kami memberikan beberapa pips awal pada pelarian, tapi kami telah mengambil langkah tambahan untuk Hindari whipsawed dalam sekejap. ATR untuk level resistance support cross. Pendekatan yang sama seperti metode di atas dengan whipsaw filters, berlaku untuk entri setelah garis tren atau level resistance support horizontal dilanggar Alih-alih masuk kesini dan sekarang tanpa mengetahui apakah level Akan bertahan atau menyerah, pedagang menggunakan filter berbasis ATR Misalnya, jika level support dilanggar pada 1 3000, seseorang dapat Sell di 20 ATR di bawah garis breakout. ATR untuk trailing stops. Pendekatan umum lainnya untuk menggunakan indikator ATR adalah trailing berbasis ATR. Berhenti, juga tahu N sebagai volatilitas berhenti Di sini 30, 50 atau nilai ATR yang lebih tinggi dapat digunakan Dengan menggunakan kisaran yang sama 110 pips untuk EURUSD, jika kita memilih untuk menetapkan 50 trail trail ATR, maka akan ditempatkan di belakang harga pada jarak 110 x 50 55 Pips. ATR berbasis indikator untuk MT4.Karena popularitas tinggi volatilitas ATR berhenti belajar, para pedagang dengan cepat menerapkan teori ini dengan menciptakan indikator Forex yang disesuaikan untuk platform Metatrader 4 Forex. Rata-rata True Range - ATR. What adalah Rentang Rata-Rata Rata-rata - ATR. Rata-rata rentang ATR sebenarnya adalah ukuran volatilitas yang diperkenalkan oleh Welles Wilder dalam bukunya, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis Indikator rentang sebenarnya adalah yang terbesar dari arus tinggi berikut yang kurang rendah saat ini, nilai absolut dari arus tinggi Kurang dekat sebelumnya dan nilai absolut arus rendah kurang dari penutupan sebelumnya Kisaran rata-rata sebenarnya adalah rata-rata bergerak yang umumnya 14 hari, dari rentang sebenarnya. BREAKING BAWAH Rentang Benar Rata-Rata - ATR. Wilder awalnya mengembangkan AT R untuk komoditas, namun indikatornya juga dapat digunakan untuk saham dan indeks Sederhananya, saham yang mengalami tingkat volatilitas tinggi memiliki ATR yang lebih tinggi, dan saham volatilitas rendah memiliki ATR yang lebih rendah ATR dapat digunakan oleh teknisi pasar untuk masuk Dan perdagangan keluar, dan ini adalah alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem perdagangan Dibuat untuk memungkinkan pedagang mengukur volatilitas volatilitas harian dengan menggunakan perhitungan sederhana Indikatornya tidak menunjukkan arah harga, namun ini terutama digunakan. Untuk mengukur volatilitas yang disebabkan oleh gap dan limit up atau down moves ATR cukup mudah dihitung dan hanya membutuhkan data harga historis. Contoh Perhitungan Perhitungan. Trader dapat menggunakan periode yang lebih pendek untuk menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan, sementara periode yang lebih lama memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan Sinyal perdagangan kurang Misalnya, anggap trader jangka pendek hanya ingin menganalisa volatilitas saham selama lima hari perdagangan. Oleh karena itu, trader bisa menghitung lima-d Ay ATR Dengan asumsi data harga historis disusun dalam urutan kronologis terbalik, pedagang menemukan nilai absolut maksimum arus tinggi minus rendah saat ini, nilai absolut dari arus tinggi minus penutupan sebelumnya dan nilai absolut arus rendah Minus penutupan sebelumnya Perhitungan kisaran sebenarnya dilakukan untuk lima hari perdagangan terakhir dan kemudian dirata-ratakan untuk menghitung nilai pertama Perhitungan ATR. Estimated ATR lima hari. Tentukan nilai pertama dari ATR lima hari tersebut. Dihitung pada 1 41 dan hari keenam memiliki rentang 1 benar 1 09 Nilai ATR sekuensial dapat diperkirakan dengan mengalikan nilai ATR sebelumnya dengan jumlah hari kurang satu, dan kemudian menambahkan rentang sebenarnya untuk periode saat ini ke Produk Selanjutnya, bagi jumlah dengan jangka waktu yang dipilih Misalnya, nilai kedua dari ATR diperkirakan 1 35, atau 1 41 5 - 1 1 09 5 Rumusnya dapat diulang selama periode keseluruhan. ATR Calculation. ATR sebuah D True Range Calculation. ATR Average True Range seperti namanya, adalah rata-rata True Range Jika Anda ingin memahami dan menghitung ATR, Anda harus terlebih dahulu memahami dan menghitung True Range. Calculating ATR dari Range Benar. Bila Anda ingin menghitung Rentang True Average dari data True Range, Anda perlu rata-rata rentang batang individu Ada beberapa metode yang berbeda untuk itu dan yang ketiga paling umum adalah sebagai berikut. Rata-rata Bergerak Rata-Rata. Rata-rata Pindah Bergerak. Metode Well Smaterhing Wilder. Sederhana Moving Average Simple MA dalam kalkulator secara matematis aritmatika rata-rata jumlah n bar terakhir dibagi dengan nn adalah panjang periode ATR. TR i adalah True Range i bars ago.2 Exponential Moving Average Exponential MA memberi bobot lebih besar pada bar terbaru dan Bobot yang lebih kecil pada batang yang lebih tua. TR 0 adalah Rentang Benar untuk bar saat ini. ATR 1 adalah ATR yang dihitung untuk bar. a sebelumnya adalah faktor pemulusan, yang merupakan fungsi dari panjang periode n.3 Wilder's Smoothing M Ethod Wilder adalah metode yang awalnya digunakan untuk perhitungan ATR oleh penemu ATR J Welles Wilder Jr yang dijelaskan dalam Konsep Baru di Sistem Perdagangan Teknis halaman 23 Ini memiliki logika yang sama seperti moving average eksponensial yang memberi bobot lebih besar pada bar terbaru, yang darinya hanya Berbeda dalam perhitungan yang tepat dari faktor pemulusan. Yang Metode adalah Salah Yang Benar. Dalam berbagai sumber, Anda akan menemukan bahwa salah satu metodenya benar dan yang lain salah. Jika Anda mencari ATR asli, seperti yang ditemukan. Oleh J Welles Wilder Jr menggunakan metode pemulusan Wilder. Namun, tidak ada metode kalkulasi yang benar atau salah dan tidak ada metode yang secara universal lebih menguntungkan daripada yang lain saat menggunakan ATR sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan investasi. Tentu saja , Metode yang berbeda menyebabkan perilaku ATR yang sedikit berbeda dan mungkin memiliki kekuatan dan kelemahan, tergantung pada tujuan, gaya perdagangan, dan kondisi pasar. Tetapi secara pribadi Saya menemukan pilihan metode tertentu yang kurang penting daripada hanya mengetahui apa yang Anda gunakan dan menggunakannya secara konsisten Jika Anda terbiasa dengan strategi trading berdasarkan rata-rata bergerak, sangat mirip dengan diskusi vs SMA vs MA lainnya dan juga diskusi Tentang periode terbaik yang memanjang EMA Wilder s vs perhitungan ATR SMA. Catatan Metode EMA dan Wilder sebenarnya sangat mirip sehingga Anda sudah bisa melihat bahwa dalam formula di atas Sebenarnya ada hubungan langsung antara panjang periode dua 2x-1, meskipun Itu tidak 100 akurat karena data mulai masalah dijelaskan di bawah ini. Keuntungan dari EMA Wilder metode perhitungan ATR. Salah satu kelemahan adalah bahwa metode EMA dan Wilder lebih rumit untuk menghitung meskipun hal ini tidak memainkan peran apapun jika Anda memiliki Excel atau Perangkat lunak analisis teknis yang umum Bagi beberapa orang mungkin juga kurang nyaman untuk dipikirkan dan diinterpretasikan. Permasalahan yang lebih serius adalah bahwa ATR yang dihasilkan pada titik tertentu Waktu dapat menunjukkan nilai yang berbeda untuk kumpulan data yang sama tergantung pada saat Anda mulai menghitung ATR di masa lalu Ini karena perhitungan ATR EMA dan Wilder mencakup semua data dari awal sampai titik waktu tertentu data di masa lalu yang jauh sangat sedikit. Berat pada nilai ATR akhir, namun tetap memiliki beberapa. Kelebihan metode perhitungan SMA ATR. Salah satu kekurangan perhitungan ATR yang disederhanakan adalah bahwa ATR kadang berubah karena perubahan True Range N yang benar, seperti gulungan jendela rata-rata bergerak sederhana. , Bahkan ketika True Range saat ini tetap stabil. Metode Perhitungan RR Dibandingkan dalam Satu Bagan. Di bawah ini Anda dapat melihat tiga metode perhitungan ATR dalam satu bagan yang telah saya gunakan untuk data harian indeks S P500 di 4Q2012, namun saya telah mengubah nilainya pada satu hari ke 1.000 pada 14 November 2012 untuk menciptakan nilai True Range yang ekstrem Anda dapat melihat bagaimana ATR bereaksi berbeda terhadap lonjakan True Range di bawah tiga metode SMA biru, EMA oranye, Wilder merah, periode 14 pada semua. Sebagai hasilnya, o Dengan logika metode perhitungan individual, SMA ATR meningkat selama 14 hari periode ATR setelah hari harga ekstrim, sedangkan EMA dan Wilder ATR mulai turun secara bertahap segera setelah lonjakan True Range. Namun, EMA dan Wilder ATR memerlukan waktu lebih lama untuk Kembali ke tingkat semula pada akhirnya Perbedaannya sama dengan cara rata-rata bergerak sederhana dan eksponensial bereaksi secara berbeda terhadap lonjakan harga, karena perhitungannya secara matematis sama saja Anda hanya menggunakan True Range daripada harga pada ATR. Notice juga selisih antara EMA dan Wilder ATR yang merupakan hasil perbedaan faktor pemulusan Pembilang dalam rumus adalah 2 di bawah EMA, namun 1 dengan metode Wilder Oleh karena itu, Wilder ATR dengan periode tertentu n kira-kira sama dengan EMA ATR dengan dua kali lipat Periode 2n, atau 2n-1 tepatnya Bagan di bawah ini menunjukkan hal yang sama seperti yang di atas, hanya periode EMA ATR yang berlipat ganda menjadi 28 Anda dapat melihat EMA dan Wilder ATR hampir sama sekarang. Yang tersisa di situs ini dan atau menggunakan konten Macroption, Anda mengonfirmasi bahwa Anda telah membaca dan menyetujui Perjanjian Persyaratan Penggunaan sama seperti jika Anda telah menandatanganinya Perjanjian ini juga mencakup Kebijakan Privasi dan Kebijakan Cookie Jika Anda tidak setuju dengan bagian dari ini Perjanjian, tolong tinggalkan situs web sekarang Semua informasi hanya untuk tujuan pendidikan dan semoga tidak akurat, tidak lengkap, usang atau salah Macroption tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan penggunaan konten Tidak ada saran finansial, investasi, atau perdagangan yang diberikan kapan saja. 2017 Macroption
No comments:
Post a Comment